交易的核心无非是一套可行的规则体系去克服人性的弱点与长期的执行,这套规则体系即“交易系统”；
一套完整的交易规则体系包括交易理念、技术分析、止损策略、资金管理以及耐心等等；
很多人把预测市场当做交易成功的因素，事实上预测在整个交易系统中是不重要的，甚至是有害的；
平时说到心态都很抽像，那么怎样心态才算“好心态”，我认为严格遵守交易规则、执行交易计划的心态就是好心态；
遵守规则而亏损的交易都是好交易，而违反规则即使赚钱的交易也是差交易，因为要做的就是执行规则、放下自我；
人进入这个市场想的就是赚钱，赚到点钱就在盘算着如果复利，结果只会放大人性的欲望，连本带利的被市场吸走；
进这个市场第一想到是生存，只有生存下来才有机会去赚钱，你的本金不过是你赚钱的工具、一个数字而已；
很多人想战胜市场，其实市场是不可战胜的，凡是能够在这个市场中长期盈利的老手一定是踏着市场的节奏与市场融为一体并怀着敬畏市场的心，而那些想战胜市场的人结局一定是死在市场的手里；
一个适合自己个性的交易系统，需要建立在大量的交易知识和经验上进行的，最后补充一句这套系统规则一定是经过市场验证能够长期盈利的系统。
一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。
交易系统的思路
（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。
（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。
（3）、通过对大单分析（这在你的交易系统说明中有充分的体现）；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
（4）、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
（5）、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。
建立交易系统总体流程步骤一：明确交易系统的依据；
A）说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了；
B）建立交易系统的依据就是：在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素，也就是要建立自己的科学交易观和正确交易方法论；
建立交易系统总体流程步骤二：构造交易系统；
A）要明确交易系统的目的：克服人性弱点，便于知行合一；
B）要明确交易系统的特性：整体性和明确性；
C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，本身要能够修改和进行参数调整；
D）交易系统的一些基本子系统：行情判断、板块动向、风险管理、人性控制；
建立交易系统总体流程步骤三：检验交易系统
A）检验交易系统包括：统计检验、外推检验和实战检验；
B）要考虑交易成本；
C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；
D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；
建立交易系统总体流程步骤四：执行交易系统；
A）日常操作主观要服从客观，交易有依据、欲望要消除；
B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践，最终做到正确地知行合一
系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
（一）仓位。即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。当然，大盘风险系数的判断是有很大难度的。这里推荐三个方法，一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个显着运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。
（二）组合。即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。
（三）分段。即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
趋势线的用法 选择正确的买卖点
1、下跌趋势不做。就算股价下跌途中不停的震荡，但是对于我们说，这都是虚幻的，我们的唯一选择就是看空，千万不要对一只处于下降趋势的个股抱太大的希望，哪怕是前期的龙头，一旦下跌趋势成立，谁也不知道跌势的尽头在哪。
2、当一个股票在下跌趋势中，完成一次的震荡之后，拒绝新低的出现，并再次向上（而被突破）时，此时意味着空头力量衰减，市场暂时均衡，但此时并不需要急于买入，以防震荡后继续重归下跌趋势
3、当个股出现多空均衡之后，股价未来的走势无外乎3种可能，向上、向下，或者是横盘震荡，但是不管怎么样，最终会走出方向出来，要记住下面这三种走势。
4、调整后的第一种可能就是股价向上突破，这意味着多头开始逆转空头走势，结束调整状态，敏感的操作者，应在个股出现突破的瞬间进场做多，买入个股。
5、当有一天股价不再创出新高，遇到明显阻力一直无法突破时，对于我们的操作来说，就是获利了结出局。下图中的绿圈1位为合理的减仓点，绿圈二为全部清仓出局点。
6、调整后的第二种可能，是个股在支撑性附近出现横盘震荡，出现此种图形，适合我们用小仓位，依靠支撑和压力线，进行高抛低吸，在箱体内进行操作，但是这样操作往往利润不高，而且还有一旦市场选择方向，那么存在操作方向可能做反的风险。
7、调整后的第三种可能：看下图绿线走的轨迹，这说明市场暂时的多空均衡，只是空头蓄势的一个过程，这是一个下跌中继的趋势，后市股价可能继续出现下跌。此时在跌破支撑线时应果断卖出。
8、最好是在市场没有选择出明确的方向的时候，不做过多的仓位动作，频繁的箱体操作，容易导致成本的上升，不好把握，对于空仓者，未选择趋势，这应该应耐心等待。
9、来看一下经典的卖点一
10、经典的卖点二
11、再看看经典的买点一
12、综合来看，正确的买卖选择如下图所示，红色点为正确的买点，绿色点为卖点或者减仓点，此图包含了个股从底部-拉升-顶部-下跌的四个过程。
【提醒】
一、对于大多数投资者来说，尽量只做上升趋势个股。
二、如果个股上升趋势一旦被破坏后，要第一时间减仓，以防止杀跌的风险出现
三、个股出现调整时，要考虑个股后面的每一种可能，并针对性地制定交易计划，在个股出现信号果断执行计划。
四、对于一直处于下跌趋势的个股来说，不要轻易抄底，以防止是下跌中继，后面还有漫漫熊途。
尾盘30分钟系列盘口语言解密
在接近尾盘时买入的话，股票一天的K线图都已经做完了，走势也基本确定了。这时候去操作，就不会轻易被迷惑了。
尾盘盘口细节，有这么几种情况：
一、尾盘急拉
全天走势和成交量都比较正常，但股价在尾盘收盘半小时内出现快速拉升，这种情况一般都是有资金在操纵的，用意：
（1）、为了第二天高开
这种尾盘急拉是可以避开多数人的卖压，通常都是庄家不需要筹码或实力不足的表现。这种验证方法就是第二天有人控盘，使得股价比前一天拉升之前的价格还要高，不然的话，股价就会低开休整昨天尾盘的异常情况，这就导致了昨天尾盘的操作成为无用功。
案例：好利来
该案例当天尾盘急拉封了一个巨烂的板，之后也被砸开了。虽然有尝试回封，但是集合还是被砸开了。可以说，已经烂的没法再烂了，一般喜欢打板的都知道，这种股票第二天大概率是低开的，而且要低开很多。但是，这个庄控的票就不一样了，我们来看下第二天的走势。
只是低开了一个点，而且盘中做了拉升，手法太明显了。这种票第一天是可以参与的：首先，这只股票一直就处于半死不活的状态，而且之前没有过拉升，并且当天花了那么多成本拉升，他们不可能在当天出货的。
其次，就是这样拉升虽然很省钱，但是他们的成本位置也是很高的，算了一下大概在8个点左右，所以他们不会费力不讨好，第二天要想出货，就必须拉高，而且要高于他们自己的成本位。所以我们看第二天的开盘，仅仅是低开了大概不到2个点，刚好是他们的成本位置。盘中最低的洗盘位置也没有突破这个底线，并且当天大盘早盘的下杀他们是在护盘的。大盘转好的时候他们在洗盘。然后后面拉升你们就可以看到，跟随的话，5个点就可以轻松获利出局。
（2）护盘
a、如果股价当天在底部出现几笔大单成交，但股价并没有波动，可能是利益输送或者筹码交换。尾盘出现拉升，这是庄家将股价回收正常价价格的护盘行为。
b、如果盘中出现了股价被连续大单打到低位，并且没有反手做多的现象，这就属于庄家减仓或机构大单出逃；但如何股价出现了短暂下跌，随后又被快速拉起，这就属于震仓洗盘。
如果庄家要出货的话，成交量和砸盘的力度会非常狠，砸到跌停的很多。所以从成交量和股价的打压程度，就可以看出减仓之后的护盘行为。还是被其他大户几笔大单打击一下的护盘修复行为。无论如何，这个都要小心，毕竟护盘本身就是一种权宜之计。
（3）准备拉升
建仓完毕的庄家，为了避免吸引更多跟风买进，会选择在尾盘突然的拉升股价，次日开盘继续迅速拉升到涨停，不给其他人参与机会，这也有很多种情况，大家看到的明明是尾盘板，第二天却莫名其妙强势的原因。
二、尾盘急跌
全天走势和成交量表现都是非常正常的，但是股价在尾盘半小时内却出现了快速下跌的情况，或者全天成交比较活跃，趋势向上，但是却在尾盘出现了急剧打压的行为。这一般都是有资金操纵的，主要用意有：
（1）跳水出货
全天的股价以及成交量都是正常交易的，但是在尾盘半小时内，就出现了快速下跌的走势，尾盘急速跳水，一般都会持续10——30分钟左右。例：
（2）利用输送
这个就很好理解了。老鼠仓，庄家在拉升之前会被内部人送红包，他们预先在很低的位置挂买单，然后庄家在收盘之前最后一分钟内快速向下砸盘，把价格一笔压到老鼠仓买单的位置。
（3）吸筹
先抑后扬，第一天尾盘就把股价打压下来，第二天高开涨停吸货的成本会更低一些。因为第二天的涨停，扣除了前一日的急跌，其实也没涨多少，所以涨停筹码成本也没涨多少。
（4）拉升之前洗盘
如果庄家控盘达到一定程度之后，准备开始拉升，这时候因为控盘度非常高，所以买单微小的动作都能够让股价快速上涨，所以为防止市场识别出拉升之前的迹象，他们会利用尾盘的动作把股价打低，用长阴或长上影来洗盘。这种行为一般都是在收盘前的十分钟所有，这样不会消耗太多的筹码。
在风险市场里生存，不要依赖任何人——除了你自己。
在风险市场每个投资者终其一生都永远是一个学习者，投资的一生是每个投资者挑战自我、完善自我与超越自我的过程，但成功却只属于那些坚持自已的理想而从不放弃的极少数的人们，这是风险市场的游戏规则从一开始确立时就注定了这一行业的残酷性所决定的。
做股如行船，手握趋势的指南针，荡起量的浆、挂上K线的帆、怀端资金技术指标的温度器，选择风和日丽的季节下水，就能航行到远方
在交易中，风险控制永远是第一位的，并贯穿交易的全过程。 利润是风险控制的产品，而不是欲望的产品。 从本质上讲，预测从属于主观。一切必须由市场来决定，市场永远是客观的，不以交易者的主观来决定的，跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系统，放弃预测，放弃恐惧，也放弃贪婪和欢喜，一切由你的交易系统决定出入市，从而达到无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧的操盘境界。
风险市场的绝大多数投资品种都是投资者为达到获利目的而使用的一种工具，而真正对决的其实是工具后面的人，在买卖任何品种时首先要分析的是：对面的交易对手为何要进行与已相反的交易——卖买？
进入风险市场绝大多数的投资者都认为自已会成为赢家，从而走进自已为自已而设立的迷局，从此每天在风险市场的天罗地网中如锅牛般的爬行，目的是总想寻找到——获利的星光。
在风险市场的投资活动中，规避和防范风险是第一要务，也是取得长期成功的保障，顺应价格运动趋势从而顺势而为是第二要务，也是市场生存的不二法则，牢牢把握这二点是走向投资成功之路的必备前提。
风险市场永远是一条流不完的河，每一个在这个市场拼搏生存的人终起一生永远是一个学习者。俗语云：知者不言，言者不知，在实战操盘中的成败输赢，并不是讲对与看对那么简单，做对比讲对相相对更有意义，也许不但要具有想对看对这种直觉的一维，操盘的果决与速度是保证实战操盘成功关键的因素，往往有时因一秒之差机会顿失，获利如风从眼前飘过。
任何伟大的预测对操盘手来说都会冷眼旁观，操盘手相信一切也怀疑一切，坚信的是盘口对一切的反应。风险市场获利的大道理如山岳般的古老，而炒手们每天不过是在买卖二个简单的字中周旋； 市场在潮起潮落间变迁，炒手们在山顶山谷中穿行。
一个人光溜溜的来到这个世界，也会以同样的方式离去，一个炒手到最后的离去必将定格为一种数字游戏的结束。
没有品尝过牛市浓浓的烈酒，没有经历过熊市漫漫的长夜，就很难说对风险市场有充分全面的了解。
在风险市场前方永远耸立着一座金光闪闪的金山，吸引前赴后继的人们朴向它前面漫漫无际的沼泽，最后这里成为绝大多数人心头一块无法抹去的伤心地。
在风险市场投资与投机的成功之路探索中，最好的教科书就是‘亏损’。
市场是一条最有主见的河流，不管你喜不喜欢，它总是牵着大家的鼻子在运行。
知识如沙粒，走过沙漠的尽头就是绿洲。
大盘分析如确立画板的底色，每个投资者会以不同的行动技巧与画点面对。
市场是一位钩鱼的老人，你咬的次数越多，上钩的可能性越大。
风险投资的成功需要战略的眼光与高超的战术，更需要执行的纪律与等待机会出现中超人的耐心。
每个投资者如乘坐火车远行的旅客，首先要确立前往的方向与车次，然后在火车鸣笛准备出站前上车，这样不管你在前面那个站台下车，都很可能会收到价值不菲的一笔座位费。
风险市场的投资与投机是众人进行的一种掏对方口袋钱币的游戏，彼此间钱袋相隔很近，交易的只是一种掏钱的艺术。
投资新手只有走过 ‘雾里看花’ 、 ‘水中捞月’ 以及对所投资品种 ‘缠绵难舍’ 的艰辛地，才能进入 ‘静若处子’、‘百步穿杨’以及‘剑胆琴心’的职业投资境界。
风险市场是个搏弈的市场，众人皆为利来，而真正如愿者只有极少数的人们，绝大多数人成为这场搏弈之中利润的提供者。
在风险市场中：趋势线如人的脊梁，是专业投资者的主要作战区
在风险市场中：绝大多数的交易者盘前没有明确的交易计划与战略，而是临时在盘口中偷猎一些自我感觉良好的猎物，结果常出现被猎物反咬一口的伤痛。
基本分析与技术分析如人的两只眼，虽然各自单独使用能在市场中获利，但如果相互综合使用，将看得更远，把握胜算的概率更大。
交易新手首先要抛开的是暴富的心理，然后要避免的是过量交易， 而是用极小量的资金通过交易去摸索一条适合自已的赢利模式与管理风险的方法 ，只有用这种方式细品风险市场的老酒，才不至于在交易的一开始就喝得太醉
休息也是投资的一部分
对投资者来说，最为津津乐道的话题莫过于自己应该在什么样的点位进入市场，进场时应该选择持有什么样的头寸以及后市应该怎样处理手中的头寸，也就是所谓的投资三步骤，但在这之间投资者却很少考虑当前的市场环境还适合不适合进入？进入的时机是不是最佳？入场时的风险与收益是否成比例？特别是当以上三个问题得到否定回答时，投资者开始陷入迷茫。但当市场大幅波动时，投资者的心理开始变得浮躁，交易的冲动占据了上风，尤其是当价格波动是朝着自己预期的方向发展时，交易的冲动再也不能克制，伴随着键盘的响声，战斗的号角吹响了。此时，交易者再也不会考虑胜败了，最主要的是自己的手中要有仓位，不能无仓，决不能让行情的波动与自己无关。在这种情况下，即使投资者实现了盈利，其方法也是不可取的。投资过程并不仅仅包括分析市场走向、选择入场点位、把握出场时机等内容，休息也应是投资过程中不可缺少的，套用名人的一句话就是：会买的是徒弟，会卖的是师傅，会休息的是祖师爷。
休息在汉语词典中有三种解释：一是休养生息；二是暂停活动以恢复体力；三是停止。而交易活动中的休息则是指停止交易、静待时机。此时休息的不是我们的脑力或者体力，而是指交易被人为地暂时停止，而人为停止交易的目的是“休养生息”。也就是要在交易停止的时间段内去冷静观察市场，重新审视自己的判断，总结自己的交易方法，重新完善自己的交易系统，以达到将来盈利的目标。休息的过程是一个总结的过程、顿悟的过程、蜕变的过程、去伪存真的过程。对交易者而言，这并不是一个休息的过程，而是对自己交易方法精髓萃取的一个过程，反而是一个需要付出更多精力的过程。在这个过程当中我们通过系统地分析过去、及时把握现在，以达到准确预测将来之目的，这才是休息的本意。
那么在什么情况下才需要投资者停止交易，“休养生息”呢？
市场处于横盘状态。对于投资者而言，市场无非处于三种状态：上涨、下跌、横盘。在市场处于上涨、下跌态势时，价格的运动具有明显的趋势性，流畅的运行轨迹使得我们只要被动地去追随市场就能实现盈利。而当市场处于横盘状态时，价格并没有出现方向性的运动，这时无论是选择做多还是做空，都带有赌的成分，各有50%的概率跟对方向。那么此时，我们最好的选择莫过于选择休息，在停止交易的时间段内去冷静观察市场的动向，当市场发出信号时则积极跟进，去攫取应有利润。
市场风险不可控制。对于成熟的交易者来说，交易时放在第一位的并不是市场运行方向的研判，而是风险管理。风险管理是市场交易者能够在市场上生存下去的唯一并且是最为有效的工具，因此学会风险管理，才能使得自己的投资之路走得更为长远。有的风险通过交易者自身就能够控制，例如止损、止盈、入场资金的设置等等，但有的风险却不能通过自身去控制，例如自然灾害、战争等，这时我们就要通过有效的手段去避免自己在此类风险中受到重创。如何在此类风险可能发生的时间段内交易？最简单的答案就是——休息，空仓。虽然这使得我们失去了获取暴利的机会，但我们也失去了被市场淘汰的厄运。回头看看，一波牛市的行情，多少人大赚的背后，更多的人是倾家荡产。
交易不顺利时。市场如水，交易者就是游泳者，而游泳者的水性也会参差不齐，但无论水性高还是低都会有被水呛的危险。俗话说得好，常在河边走哪有不湿鞋？参与市场交易也是如此，既然你参与交易，你就会有亏损的时候，多次的亏损就会使你的心态变得糟糕，以至于你不得不频繁交易，期待用更多的盈利去对冲掉亏损。可糟糕的心态会使交易更加不顺，此时你所要做的就是忘记你以前的交易，去休息，去总结，寻找新的时机重新来过。
对于市场的交易者来说，休息时的心态可以用五个字来概括，那就是疏离的眷恋，因为眷恋不愿意疏离市场，而疏离市场的同时还在眷恋着它。但是我要说的是如果你还眷恋市场，那就疏离它一段时间，不然以后你就没有眷恋它的心思了。
但凡“尾盘30分钟”有以下征兆 证明主力已吸筹完毕 不容错过 交易的核心无非是一套可行的规则体系去克...
