问题补充:
多项选择题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C.最小方差证券组合的方差为14.8%
D.最小方差证券组合的方差为0
答案:
答案:BD
解析:熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节,P328。
时间:2024-05-13 14:57:44
多项选择题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C.最小方差证券组合的方差为14.8%
D.最小方差证券组合的方差为0
答案:BD
解析:熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节,P328。
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